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金融風(fēng)險(xiǎn)管理的VaR方法及其應(yīng)用

金融風(fēng)險(xiǎn)管理的VaR方法及其應(yīng)用

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級(jí)別:| 積分:0 分 | 瀏覽:82907 | 大。364.06KB | 下載:5879 次 | 上傳:2013-06-26

簡(jiǎn)介:

隨著金融業(yè)的不斷發(fā)展,金融風(fēng)險(xiǎn)管理愈發(fā)顯得重要,運(yùn)用何種方法去做科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度也逐漸成為熱門領(lǐng)域,本文主要介紹最近受到金融業(yè)廣泛認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)定量分析方法VaR(value at risk)。

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